РОЛЬ РАЗЛИЧНЫХ УСЛОВИЙ В ЗНАЧИМОСТИ ЦЕНТРАЛЬНОЙ ПРЕДЕЛЬНОЙ ТЕОРЕМЫ

Abstract

Эта статья посвящена центральной предельной теореме, одному из самых замечательных результатов теории вероятностей. Сумма независимых случайных величин, каждая из которых бесконечно мала, при определенных условиях имеет распределение, близкое к функции нормального распределения (распределению Гаусса). Значение этого результата выходит далеко за пределы теории вероятностей. Он служит основой для использования нормального распределения в процессе решения многих практических задач.